三井住友トラスト・アセットマネジメントが設定運用するテーマ株式インデックス「ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ」シリーズが１０月１９日、第１号ファンド「ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ ロボ」の設定から満３年を迎えた。長期的な成長が期待できる魅力的な投資テーマに関連する銘柄群で構成される独自のインデックスを開発し、そのインデックスに連動する運用成果をめざしているが、過去３年の運用期間を経ることによって投資対象銘柄を絞り込む際に重視している収益性指標が、パフォーマンスにプラスアルファの効果を上積みしていることが明確になってきた。低コストで高成長の運用が期待できるインデックスファンドとして注目したい。
独自開発のインデックスは、金融情報会社のＦａｃｔＳｅｔ社と共同で開発した。ＦａｃｔＳｅｔ社は、企業の業種分類をＧＩＣＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ）といわれる１１セクター、２４産業グループ、６９産業、１５８産業サブグループという４段階区分より、さらに詳細なＲＢＩＣＳという６段階の企業区分を持っている。この詳細な区分を用いることで、投資テーマに合致した企業群をより的確に絞り込むことが可能になった。加えて、インデックスを構成する５０銘柄に絞り込む際に、ＧＰＡ（粗利益÷総資産）に着目してＧＰＡ上位銘柄を選別することによって、いわゆる「スマートベータ指数（単純平均や時価総額加重平均などの指数とは異なり、特定の要素を勘案した上で算出される指数）」の性格を持つインデックスをつくりあげた。
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